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/stocks discover 추천 순위를 업계 표준 방식(Stockopedia StockRanks·S&P 멀티팩터 지수)으로 고도화: [compositeScore.ts] 신설: - 후보군 내 백분위 정규화: 각 지표를 0~100 범위로 상대평가 - 4축 분리: Quality(ROE·마진·성장YoY·부채) / Value(PER·PBR) / Momentum(12m수익률·224회복·정배열·RSI·낙폭회복) / Stability(유보율·시총·부채) - 투자성향별 가중 합성: 스윙/중기=M35%, 장기투자=Q40%, 저평가우량주=V40% - Value trap 가드: miniF-Score(Piotroski) 절반 미달 시 Value 축 50점 캡 → ⚠️VT가드 표시 - 결측 축 재정규화: 데이터 없는 축은 가중치에서 제외 [stockDiscovery.ts] 배선: - 모멘텀 입력 수집: 기존 시세 평가(MA224·낙폭회복) + 새로 정배열·RSI·12개월 수익률 계산 - 배치 채점: 후보 전체를 한 번에 scoreCandidates() 호출 → 백분위 정규화 - 정렬: "키워드 개수" → "합성점수" 내림차순 (타이브레이커 PBR 유지) - DiscoveredCandidate에 score 필드 추가 [discoveryAnalyzer.ts] 재설계 (LLM 서술만): - Top 5 선정: 코드가 확정(candidates.slice(0, 5)) — 순위 변경 X - LLM 역할: 각 종목 pitch 한 줄만 서술 (v2.2.211 judge 철학 적용) - 실패 폴백: LLM 무응답 시 결정론 pitch 자동 생성 (점수 분해 + 최강 축 언급) - 출력: 점수 분해(Q/V/M/S), mini F-Score, value trap 가드 표시 추가 [slashStocks.ts] 출력: - 후보 목록: 순위 점수 + 분해 점수 + VT가드 · mini F 표시 - 모멘텀: "키워드 수" → "멀티팩터 합성점수 내림차순" 명시 [tests/compositeScore.test.ts] 신설: - percentileRanks: 백분위, 동점 평균 랭크, 결측 처리 - scoreCandidates: 그라데이션(이진 카운트 해소), value trap 가드, 성향별 가중 차별, 결측 재정규화 - 총 13개 테스트 케이스 효과: - 그라데이션 반영: ROE 35% > 10.1% 실감 - 중복 카운트 제거: 영업이익률이 한 지표만 계산 - Value trap 방어: PBR 0.4 + 품질 미달 = 50점 캡 - Top 5 신뢰도: LLM 순위 변조 불가 한계: 문헌 기반 설계이며 한국 시장 백테스트 미실시 — 실전 매수는 참고용 권장. (검증: tsc ✓ · jest 728/730 ✓ + compositeScore 13개 신규 테스트) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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13 KiB
TypeScript
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13 KiB
TypeScript
import { logInfo } from '../../utils';
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import { screenMarket, screenIndustry, type Market, type ScreenerEntry } from './naverScreener';
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|
import { fetchAllFundamentals, type Fundamentals } from './naverFundamentals';
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import { fetchAllHistories, evalMa224Recovery, evalDropRecovery, evalMaAlignment, evalRsi14 } from './yahooClient';
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|
import { scoreCandidates, type CompositeScore, type MomentumInputs, type ScoreInputs } from './compositeScore';
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import { type SectorGroup } from './stockSectors';
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import type { Stock } from './types';
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/**
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* `/stocks discover` 파이프라인 — Naver 크롤로 후보 발굴.
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*
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* 단계:
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* 1. 시가총액 순위 페이지 크롤 (코스피 + 코스닥) — 종목코드 + 시총만 (가벼움)
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* 2. 시가총액 범위로 1차 필터 (예: 1,000억 ~ 5,000억)
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* 3. 통과한 종목 (보통 50-200개) 의 main 페이지 크롤 — 깊은 펀더멘털
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* 4. 8 키워드 (llmJudge.ts 와 동일 임계값) 적용 → 3개 이상 통과한 종목만 선별
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* 5. ScreenedCandidate[] 반환 → 호출자가 사용자 confirm 후 stocks.json 에 추가
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*
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* llmJudge 와 *같은 임계값* 사용 — discover 와 judge 가 *같은 기준* 으로 동작해야
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* 사용자의 mental model 이 일관됨. 임계값이 두 군데에 박혀 있는 건 단점이지만,
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* judge 는 LLM 프롬프트 (자연어) 고 discover 는 코드 (정수 비교) 라 형태가 달라 공유가 까다로움.
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* 향후 thresholds 를 단일 module 로 추출하는 게 좋음 (now: TODO).
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*/
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export interface DiscoverOptions {
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/** 시가총액 하한 (억). default 1000 (1천억). */
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minMarketCapEok?: number;
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/** 시가총액 상한 (억). default 5000 (5천억). */
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maxMarketCapEok?: number;
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/** 시장 — default ['kospi', 'kosdaq']. */
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markets?: Market[];
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/** 시장당 크롤 페이지 수 — default 10 (페이지당 50개 = 500개/시장). */
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maxPagesPerMarket?: number;
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/** 최종 후보 최대 N개 — sortScore 내림차순 cut. default 20. */
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limit?: number;
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/** 섹터 필터 — 지정 시 sectorHint 가 이 그룹에 속하는 종목만 (펀더멘털 수집 후 적용). */
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sector?: SectorGroup;
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/** 진행률 콜백 (UI 가 사용). */
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onProgress?: (msg: string) => void;
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}
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export interface DiscoveredCandidate {
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symbol: string;
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name: string;
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market: Market;
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marketCapEok: number;
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/** 통과한 키워드들 (선별 후 최대 3개). */
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passedKeywords: string[];
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/** Stock 으로 변환된 형태 — stocks.json 에 그대로 추가 가능. */
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asStock: Stock;
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fundamentals: Fundamentals;
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/** 멀티팩터 합성 점수 (v2.2.266) — 추천 순위의 기준. */
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score: CompositeScore;
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}
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/** 8 키워드 각각의 통과 여부 판정 — llmJudge SYSTEM_PROMPT 의 임계값과 동일. */
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function evaluateKeywords(f: Fundamentals): string[] {
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const passed: string[] = [];
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const roe = f.roe ?? 0;
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const om = f.operatingMargin ?? 0;
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const retention = f.retentionRatio ?? 0;
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const pbr = f.pbr ?? Number.MAX_SAFE_INTEGER;
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const mktCap = f.marketCapEok ?? 0;
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const sector = (f.sectorHint || '').toLowerCase();
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|
if (roe >= 10) passed.push('ROE');
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|
if (om >= 15) passed.push('성장성');
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if (retention >= 1000) passed.push('유동성');
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if (om >= 10) {
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// 10% 이상이면 "수익성", 20% 이상이면 "수익성 개선" 표기.
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passed.push(om >= 20 ? '수익성 개선' : '수익성');
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}
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if (om >= 15 && roe >= 8) passed.push('영업효율');
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const techKeywords = ['ai', '반도체', '배터리', '바이오', '기술', 'semicon', 'battery', 'bio'];
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if (techKeywords.some(k => sector.includes(k)) && pbr >= 2) passed.push('기술력');
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if (retention >= 3000 && mktCap >= 5000) passed.push('안정성');
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|
if (pbr > 0 && pbr <= 1.5) passed.push('PBR');
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|
// 저평가 강조 — PBR이 낮을수록 추가 가산. 사용자 요청("저평가된 종목을 기준으로")에 맞춰
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// 1.0 / 0.7 두 단계로 elevate. PBR=0.5짜리는 PBR+저평가+초저평가 = 3 키워드 자동 통과.
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|
if (pbr > 0 && pbr <= 1.0) passed.push('저평가');
|
|
if (pbr > 0 && pbr <= 0.7) passed.push('초저평가');
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return passed;
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|
}
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/** Fundamentals → Stock (stocks.json 호환 형식) 변환. */
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function fundamentalsToStock(entry: ScreenerEntry, f: Fundamentals, filterText: string): Stock {
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return {
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이름: entry.name,
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심볼: entry.symbol,
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|
'유보율': f.retentionRatio !== undefined ? `${Math.round(f.retentionRatio).toLocaleString()}%` : undefined,
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|
'ROE(25E)': f.roe !== undefined ? `${f.roe.toFixed(2)}%` : undefined,
|
|
'영업이익률(25E)': f.operatingMargin !== undefined ? `${f.operatingMargin.toFixed(1)}%` : undefined,
|
|
'PER(25E)': f.per !== undefined ? f.per.toFixed(1) : undefined,
|
|
PBR: f.pbr !== undefined ? f.pbr.toFixed(1) : undefined,
|
|
'시가총액': f.marketCapEok !== undefined ? `${Math.round(f.marketCapEok).toLocaleString()}억` : undefined,
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|
'3/4 필터': filterText,
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현재가: f.currentPrice,
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// 시가총액 기준 자동 분류 — 사용자가 나중에 수동으로 바꿀 수 있음.
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|
투자성향: entry.marketCapEok < 3000 ? '저평가우량주' :
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entry.marketCapEok < 10000 ? '스윙/중기' : '장기투자',
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};
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|
}
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export async function discoverStocks(opts: DiscoverOptions = {}): Promise<DiscoveredCandidate[]> {
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const minCap = opts.minMarketCapEok ?? 1000;
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const maxCap = opts.maxMarketCapEok ?? 5000;
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const markets = opts.markets ?? ['kospi', 'kosdaq'];
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const maxPages = opts.maxPagesPerMarket ?? 10;
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const limit = opts.limit ?? 20;
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const progress = opts.onProgress ?? (() => {});
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// (1)+(2) 1차 후보 수집 — 섹터 모드면 업종 코드로 직접, 아니면 시총 스크리너.
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const allEntries: ScreenerEntry[] = [];
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if (opts.sector) {
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progress(`📡 Naver 업종별 조회 — 섹터 '${opts.sector.key}' (업종코드 ${opts.sector.codes.join(',')}), 시총 ${minCap}-${maxCap}억`);
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const entries = await screenIndustry({
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codes: opts.sector.codes,
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sectorName: opts.sector.key,
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minMarketCapEok: minCap,
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|
maxMarketCapEok: maxCap,
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|
onProgress: (msg) => progress(msg),
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|
});
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|
allEntries.push(...entries);
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} else {
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progress(`📡 Naver 시가총액 페이지 크롤 시작 — 시장 ${markets.join('+')}, 시총 ${minCap}-${maxCap}억`);
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for (const market of markets) {
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|
progress(` · ${market} 스캔 중...`);
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const entries = await screenMarket({
|
|
market, maxPages, minMarketCapEok: minCap, maxMarketCapEok: maxCap,
|
|
onProgress: (page, total) => progress(` p${page} → 누적 ${total}개`),
|
|
});
|
|
allEntries.push(...entries);
|
|
}
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|
}
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|
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if (allEntries.length === 0) {
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progress(opts.sector
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? `⚠️ 섹터 '${opts.sector.key}' 시총 ${minCap}-${maxCap}억 범위 내 종목 0개. 범위를 넓혀보세요 (예: \`discover sector ${opts.sector.key} 500 50000\`).`
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|
: '⚠️ 시가총액 범위 내 후보 0개. 범위 넓혀서 다시 시도해보세요.');
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return [];
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}
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progress(`\n✅ 1차 후보 ${allEntries.length}개 — 펀더멘털 크롤 시작 (~${Math.ceil(allEntries.length * 0.5)}초 소요).`);
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// (3) 개별 펀더멘털 크롤.
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const symbols = allEntries.map(e => e.symbol);
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const fundsMap = await fetchAllFundamentals(symbols, (sym, _f, i, total) => {
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|
if (i % 10 === 0 || i === total) progress(` 펀더멘털 ${i}/${total} 처리 중...`);
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|
});
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// (4) 펀더멘털 키워드 평가 — 1차 통과 후보 추림.
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// 섹터 모드는 종목이 이미 해당 섹터로 보장됨 → '추천 가능한 종목'을 주는 게 목적이라
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// 3키워드 하드게이트를 완화한다(≥1 통과면 후보). 3키워드 미만이면 점수순 상위만
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// 안내 문구와 함께. 일반 모드는 기존대로 ≥3 (정밀도 우선).
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const minKeywords = opts.sector ? 1 : 3;
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const prelim: { entry: ScreenerEntry; f: Fundamentals; passed: string[]; momentum?: MomentumInputs }[] = [];
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for (const entry of allEntries) {
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const f = fundsMap.get(entry.symbol);
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if (!f) continue;
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// 섹터 모드: 업종 조회로 sectorHint 가 비어 있으면 entry.sectorName 으로 보강.
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if (opts.sector && !f.sectorHint && entry.sectorName) f.sectorHint = entry.sectorName;
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const passed = evaluateKeywords(f);
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if (passed.length < minKeywords) continue;
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|
prelim.push({ entry, f, passed });
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}
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if (opts.sector) {
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const strong = prelim.filter(p => p.passed.length >= 3).length;
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progress(`\n🏷️ 섹터 '${opts.sector.key}': ${allEntries.length}개 중 ${prelim.length}개 후보 (3키워드+ ${strong}개${strong < prelim.length ? `, 1-2키워드 ${prelim.length - strong}개 — 섹터 내 상대 추천` : ''})`);
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}
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// (5) 1년 시세 → 224일선 회복 패턴 보너스 키워드.
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// 영상의 "주가가 224일선 아래 머물다 돌파 = 추세 전환" 신호를 펀더멘털 통과 후보에만
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// 얹는다(전체 1차후보에 안 돌리는 이유: Yahoo 1초/심볼 throttle 비용 절감).
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if (prelim.length > 0) {
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progress(`\n📈 ${prelim.length}개 후보의 1년 시세로 224일선 회복 패턴 확인 중 (Yahoo 1초/종목, ~${prelim.length}초)...`);
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const histMap = await fetchAllHistories(
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prelim.map(p => p.entry.symbol),
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(_sym, _ok, i, total) => {
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if (i % 10 === 0 || i === total) progress(` 시세 ${i}/${total} 처리 중...`);
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|
},
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);
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for (const p of prelim) {
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const h = histMap.get(p.entry.symbol);
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|
if (!h) continue;
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const r = evalMa224Recovery(h);
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if (r?.passed) p.passed.push('224회복');
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const dr = evalDropRecovery(h);
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|
if (dr?.passed) p.passed.push('낙폭과대');
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|
// 합성 점수용 모멘텀 입력 수집 — 같은 시세로 정배열·RSI·12개월 수익률까지.
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const align = evalMaAlignment(h);
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const rsi = evalRsi14(h);
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const closes = h.closes;
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const first = closes.length >= 2 ? closes[0] : undefined;
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const last = closes.length >= 2 ? closes[closes.length - 1] : undefined;
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p.momentum = {
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|
return12m: first && last && first > 0 ? last / first - 1 : undefined,
|
|
ma224: r ? (r.notApplicable ? 'na' : r.passed ? 'passed' : 'fail') : undefined,
|
|
dropRecovery: dr ? dr.passed : undefined,
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|
alignment: align?.alignment,
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|
rsi: rsi?.classification,
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|
};
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|
}
|
|
}
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// (6) 멀티팩터 합성 점수 (v2.2.266) — 백분위 랭크가 후보군 내 상대평가이므로 배치 채점.
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// 투자성향은 fundamentalsToStock 과 동일한 시총 기준 자동 분류를 가중치에 사용.
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const styleOf = (capEok: number): Stock['투자성향'] =>
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capEok < 3000 ? '저평가우량주' : capEok < 10000 ? '스윙/중기' : '장기투자';
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|
const scoreInputs: ScoreInputs[] = prelim.map(({ entry, f, momentum }) => ({
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|
symbol: entry.symbol,
|
|
style: styleOf(entry.marketCapEok),
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|
roe: f.roe, operatingMargin: f.operatingMargin,
|
|
revenueGrowthYoY: f.revenueGrowthYoY, opProfitGrowthYoY: f.opProfitGrowthYoY,
|
|
debtRatio: f.debtRatio, per: f.per, pbr: f.pbr,
|
|
retentionRatio: f.retentionRatio, marketCapEok: f.marketCapEok ?? entry.marketCapEok,
|
|
momentum,
|
|
}));
|
|
const scores = scoreCandidates(scoreInputs);
|
|
|
|
// (7) DiscoveredCandidate 변환 + 점수 부착.
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|
const candidates: DiscoveredCandidate[] = prelim.map(({ entry, f, passed }, i) => {
|
|
const top3 = passed.slice(0, 3);
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|
const filterText = `[발굴 자동] 충족 (${top3.join(', ')})`;
|
|
return {
|
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symbol: entry.symbol,
|
|
name: entry.name,
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|
market: entry.market,
|
|
marketCapEok: entry.marketCapEok,
|
|
passedKeywords: passed,
|
|
asStock: fundamentalsToStock(entry, f, filterText),
|
|
fundamentals: f,
|
|
score: scores[i],
|
|
};
|
|
});
|
|
|
|
// (8) 순위 = 합성 점수 desc (기존 "키워드 수" 이진 카운트 대체 — 상관 지표 중복
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// 카운트·value trap 문제 해결). 동점 시 PBR asc(저평가가 위로) 타이브레이커 유지.
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candidates.sort((a, b) => {
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if (b.score.total !== a.score.total) return b.score.total - a.score.total;
|
|
const pbrA = a.fundamentals.pbr ?? Number.MAX_SAFE_INTEGER;
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|
const pbrB = b.fundamentals.pbr ?? Number.MAX_SAFE_INTEGER;
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|
return pbrA - pbrB;
|
|
});
|
|
const limited = candidates.slice(0, limit);
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logInfo(`Stocks discovery: ${allEntries.length} 1차 후보 → ${candidates.length} 매수후보 → ${limited.length} 표시 (합성점수 순).`);
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progress(`\n🎯 ${limited.length}개 후보 발굴 완료 (전체 1차후보 ${allEntries.length}개 중 ${candidates.length}개 통과 · 멀티팩터 합성점수 순).`);
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return limited;
|
|
}
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